Рыночные риски в условиях развития банковской системы Республики Беларусь

Abstract

На основе теоретического обоснования раскрыта сущность рыночных рисков, предложены определения понятий «риск концентрации» и «крупный риск» применительно к рыночным рискам и авторская классификация рыночных рисков, уточнение методики оценки (измерения) этих рисков; определено понятие «система управления рыночными рисками», разработаны рекомендации по ее формированию и практической реализации ключевых элементов системы; разработаны механизм определения оптимального уровня рыночных рисков относительно капитала с учетом стратегии развития банка в условиях развивающейся экономики и модель оценки фактического уровня этих рисков, а также методика оценки эффективности системы управления рыночными рисками банка.

On the basis of theoretical justification the essence of market risk is disclosed, the definition of «concentration risk» and «large exposure» are proposed with reference to market risks and authorial classification of these risks, clarification of the methodology for assessing (measuring) these risks are proposed; the concept of «market risk management system» was defined, recommendations for its formation and practical implementation of its key elements were developed; authored mechanism for determining the optimal level of market risks relative to capital, taking into account the development strategy of the bank in the conditions of the developing economy and model for the actual level of these risks assessment, as well as the methodology for assessing the effectiveness of the market risk management system of the bank.